Capítulo 11 estratégias de negociação envolvendo opções

Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.

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1 Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.

Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

2 Estratégias a serem consideradas.

Opção Bond plus para criar uma nota principal protegida Opção Plus de ações Duas ou mais opções do mesmo tipo (um spread) Duas ou mais opções de diferentes tipos (uma combinação) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Casco 2018.

Permite ao investidor assumir uma posição de risco sem arriscar nenhum principal. Exemplo: instrumento de US $ 1000 composto por títulos de cupom zero de 3 anos com o principal de US $ 1000 por opção de compra em dinheiro em um portfólio de ações no valor de US $ 1000 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

4 Principais Notas Protegidas continuaram.

A viabilidade depende do nível de dividendos Nível das taxas de juros Volatilidade da carteira Variações sobre o produto padrão Fora do preço do exercício do dinheiro Caps no retorno do investidor Derrotas, características médias, etc. Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C . Hull 2018.

5 Posições em uma opção e o subjacente (Figura 11.1, página 237)

Lucro Lucro K K ST ST (a) (b) Lucro Lucro K ST K ST (c) (d) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

6 Torneio de spreads usando chamadas (Figura 11.2, página 238)

Lucro ST K1 K2 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

7 Torneio de spreads Usando Puts Figura 11.3, página 239.

K1 K2 Profit ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

8 Bear Spread Using Puts Figura 11.4, página 240.

K1 K2 Profit ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

9 Espalhar propagação usando chamadas Figura 11.5, página 241.

Lucro K1 K2 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

10 Box Spread Uma combinação de uma propagação de touro e um urso colocam-se espalhados.

Se todas as opções forem europeias, um spread de caixa vale o valor presente da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos, isso não é necessariamente assim (ver Business Snapshot 11.1) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C . Hull 2018.

11 Propagação da borboleta usando chamadas Figura 11.6, página 242.

Lucro K1 K2 K3 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

12 Propagação da borboleta usando Puts Figura 11.7, página 243.

Lucro K1 K2 K3 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

13 Calendário de propagação usando chamadas Figura 11.8, página 245.

Benefício ST K Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

14 Calendário de propagação usando Puts Figura 11.9, página 246.

Benefício ST K Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

15 Uma combinação de straddle Figura 11.10, página 246.

Lucro K ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

16 Strip & Strap Figura 11.11, página 248.

Lucro Profit K ST K ST Strip Strap Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

17 Combinação de estrangulamentos Figura 11.12, página 249.

Lucro K1 K2 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

18 Outros padrões de remuneração Quando os preços de exercício estão próximos entre si, um spread de borboleta fornece uma recompensa consistindo de um pequeno "pico". Se as opções com todos os preços de exercício estavam disponíveis, qualquer padrão de pagamento poderia (pelo menos aproximadamente) ser criado combinando os picos obtidos de diferentes Butterfly Spreads Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.

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1 Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 20181.

2 Estratégias a serem consideradas Opção de opção de ações Duas ou mais opções do mesmo tipo (um spread) Duas ou mais opções de diferentes tipos (uma combinação) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018 2 .

3 Posições em uma Opção e o Subjacente (Figura 11.1, página 237) Lucro STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 3.

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Capítulo 11 Perguntas e respostas - CAPÍTULO 11 Negociação.

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ИГРАТЬ.

O investimento inicial está protegido.

- o mínimo que podem perder não está recebendo retornos.

- compre uma opção e uma obrigação de cupão zero.

- o depósito de títulos paga o investimento inicial no final.

A recompensa do estoque paga a chamada.

2. estoque longo e longo.

- o estoque protege a perda da colocação.

* existem versões inversas.

- a mesma data de validade.

- requer saída de caixa inicial.

- Cancelem-se.

- O preço das ações deve diminuir.

-limite o risco de queda e desvantagem.

1. ambos gritam o monye.

2. ambas as chamadas no dinheiro.

3. 1 chamada no dinheiro e a outra fora.

* pode fazê-lo com uma colocação.

- a mesma data de validade.

- Cancelem-se.

O preço da ação é baixo.

Saída de caixa inicial.

- os mesmos 2 preços de exercício.

- o despacho é sempre x2 - x1.

- se o preço do mercado da caixa for baixo: compre e vice-versa.

A arbitragem só funciona com opções europeias.

-comprar 2 chamadas altas e baixas.

- Ligue 1 chamada no meio.

- Ganhe lucro se o preço das ações não se mover muito.