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Pricing options with binomial tree.

This tutorial introduces binomial option pricing, and offers an Excel spreadsheet to help you better understand the principles. Additionally, a spreadsheet that prices Vanilla and Exotic options with a binomial tree is provided.

The Binomial Model for Pricing Options.

Scroll down to the bottom of this article to download the spreadsheets, but read the tutorial if you want to lean the principles behind binomial option pricing. Rather than relying on the solution to stochastic differential equations which is often complex to implementbinomial option pricing is relatively simple to implement in Excel and is easily understood. No-arbitrage means that markets are efficient, and investments earn the risk-free rate of return. Binomial trees are often used to price American put optionsfor which unlike European put options there is no close-form analytical solution.

Consider a stock with an initial price of S 0 undergoing a random walk. This is illustrated by the following diagram. Cox, Ross and Rubenstein CRR suggested a method for calculating p, u and d. Other methods exist such as the Jarrow-Rudd or Tian modelsbut the CRR approach is the most popular. Over a small period of time, the binomial model acts similarly to an asset that exists in a risk neutral world. This results in the following equation, which implies that the effective return of the binomial model on the right-hand side is equal to the risk-free rate.

This gives the following equation. The values of p, u and d given by the CRR model means that the underlying initial asset price is symmetric for a multi-step binomial model. At each stage, the stock price moves up by a factor u or down by a factor d. Note that at the second step, there are two possible prices, u d S 0 and d u S 0.

If these are equal, the lattice is said to be recombining. If they are not equal, the lattice is said to be non-recombining. The multi-step binomial model is a simple extension of the principles given in the two-step binomial model.

We simply step forward in time, increasing or decreasing the stock price by a factor u or d each time. Each point in the lattice is called a node, and defines an asset price at each point in time. In reality, many more stages are usually calculated than the three illustrated above, often thousands. V N is the option price at the expiry node N, X is the strike or exercise price, S N is the stock price at the expiry node N. We now need to discount the payoffs back to today.

This involves stepping back through the lattice, calculating the option price at every point. This is done with an equation that varies with the type of option under consideration.

For example, European and American options are priced with the equations below. This Excel spreadsheet implements a binomial pricing lattice to calculate the price of an option.

Option pricing with binomial approximations.

Simply enter some parameters as indicated below. Excel will then generate the binomial lattice for you. Note that the stock price is calculated forward in time. If you have any questions or comments about this binomial option pricing tutorial or binary option blogs queen software spreadsheet, then please let me know.

Excel Spreadsheet for Binomial Option Pricing. The spreadsheet also calculate the Greeks Delta, Gamma and Theta. The number of time steps is easily varied — convergence is rapid.

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It compares prices of European options given by analytical equations and a binomial tree. You stockwatch share trading game change the number of binomial steps to compare the convergence against the analytical solution.

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